最大損失に合わせてロット数を管理する方法を解説

  • 2021.04.02
  • FX
最大損失に合わせてロット数を管理する方法を解説

資金管理の重要性

FXの取引で勝つために勉強をしていると取引で勝つためには資金管理が重要だっていう感じの言葉を何度か耳にすると思うんですけど資金管理っていうと取引するときのリスクを資金の5%とかにすればいいんでしょうっていう感じで単純に考えることが多いと思います。

確かにそれも正しい資金管理の方法なんですけどその単純な資金管理を深堀していくと取引をするときに毎回いい計算をするのそれとも一定の水準になるまでは同じ取引をでいいのっていう感じで細かい部分の疑問が出てきます。

というわけでそういった点もしっかりと考えた上で最大損失に合わせて取引量をコントロールしていく資金管理の方法を解説していきたいとおもいます。

今回紹介していくのは固定比率っていう資金管理の方法です。

固定比率っていうのは自分の取引手法の最大ドローダウンを元に考えたときどのくらい資金が増えたら取引量を増やせばいいのかっていうことを計算していく方法です。

この方法で取引量を計算するときの注意点なんですけど自分の手法の最大ドローダウンをあらかじめ知っておく必要があるのでバックテストをして最大ドローダウンを出しておくかもしくは実際のトレード履歴があるならそれを基に算出しておく必要があります。

固定比率の計算式はこんな感じになってるんですけどここで言う次の講座水準っていうのは次に取引枚数を増やすための水準っていうことなんですけどこれを出すためには今の講座水準に対して今の取引枚数かけるデルタで算出した結果をたすとを出すことができます。

例えばなんですけど100万円の資金でドル円を1万通貨で取引をするとして必要証拠金が約4.3万円でバックテストの分析から最大ドローダウンが30%って感じの条件をさっきの計算式に当てはめてみると30万円+4.3万円は34.3万円となってデルタは34.3万円ってことなんですけど取引枚数は1ロットだとすると100万円+34.3万円=134.3万円が次に自分が取引枚数を1万増やすことのできる金額だっていうことです。

これは現在の取引枚数は何枚でやっていたとしても次に取引枚数を1枚増やすための基準を計算して出すものなので注意が必要です。

デルタの値が大きいと低リスク低リターンて感じで逆にデルタの値が小さいと高リスク高リターンっていう感じになります。

取引枚数を増やすためのスピードっていうのはデルタに依存するって思っておくと良いかと思います。

 

この固定比率の方法を使って取引量を計算した場合順調に資金が増えていっているのであれば何の問題もないんです。

けどもし仮に資金が減っていった場合はもちろんそれに合わせて取引量も減らしていく必要があるんです。

単純なことで取引量を増やすための水準を割ったら一番良い取引量を減らすって感じで資金が減るごとに前回の水準で取引していた取引量に戻していくだけです。

まとめ

絶対にやっちゃいけないことがあって資金が減ったときに取引量を減らさないっていうのは資金管理の根本を否定しているのと一緒なので算出した基準に従ってしっかりとお取引量を変えていくってことは絶対に守らないといけないです。

この資金管理の方法は比較的安全に取引前歩を増やしていくことができるので自分の資金を守ることに重点を置いて取引をしていきたいっていう方にはおすすめの資金管理方法となっています。